◇金利リスクの算定手法の概要当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿EVE）については、金利感応ポジションにかかる基準日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、スティープ化の₃シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異なるショック幅）を適用しています。・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期は₅年です。・流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）およびその前提流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。・複数の通貨の集計方法およびその前提通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。・スプレッドに関する前提一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提内部モデルは使用していません。・前事業年度末の開示からの変動に関する説明変動はありません。・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明該当ありません。◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項・金利ショックに関する説明当ＪＡで行うストレステストにおける金利ショックの算定については、ＶａＲで計測する市場リスク量を使用しています。・金利リスク計測の前提およびその意味（特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点）特段ありません。単位：百万円項番1上方パラレルシフト2下方パラレルシフト3スティープ化4フラット化5短期金利上昇6短期金利低下7最大値8自己資本の額前 年 度IRRBB₁：金利リスク⊿ＮＩＩ本 年 度4470961－447961前 年 度134,197⊿ＥＶＥ前 年 度17,563－17,563本 年 度本 年 度18,438－18,438135,365⑵金利リスクに関する事項 81
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